Displaced Moving Average Formula

Der Displaced Moving Average nimmt den aktuellen gleitenden Durchschnitt an und verschiebt ihn zeitlich vorwärts (oder rückwärts). Verwenden Sie, um die Daten zu de-Trend, für die Zyklus-Schätzung, für Phasing oder als einfache gleitende durchschnittliche Handelssystem. Während die erste Zahl in der Studie die Periode eines Simple Moving Average - SMA (zB 28 Tage) angibt, gibt der zweite Parameter die Verschiebungszeit (zB 5 Tage) eine negative Zahl an, um den gleitenden Durchschnitt zurück zu verschieben (zB -14 Tage) ). Wenn der gleitende Durchschnitt rückwärts verschoben wird, wird der verbleibende Teil der Studie mit dem gleitenden Durchschnitt auf der Grundlage der verfügbaren Daten für jeden Tag (z. B. 13 Tage, 12 Tage usw.) berechnet. Die Mathematik eines gleitenden Durchschnitts wird sie immer dazu zwingen Folgen oder verzögern die tatsächlichen Preisdaten. Indem Sie den gleitenden Durchschnitt zentrieren, haben Sie ein genaues Bild des gleitenden Durchschnitts relativ zum aktuellen Kurs auf dem Diagramm. Eine verschie - dene gleitende durchschnittliche DMA-Studie ermöglicht es Ihnen, den gleitenden Durchschnitt auf dem Kursdiagramm zu verschieben oder zu zentrieren. Sie geben die Länge für einen oder zwei gleitende Mittel an. Sie müssen dann die Anzahl der Intervalle auswählen, um den gleitenden Durchschnitt (s) zu verschieben. Dieser Wert kann positiv oder negativ sein. Ein negativer Wert verschiebt den gleitenden Durchschnitt nach links von den Preisschienen, der dem gleitenden Durchschnitt entspricht. Umgekehrt führt ein positiver Wert zu den Preisleisten. Sie können den gleitenden Durchschnitt (s) auf dem Balkendiagramm überlagern oder separat anzeigen lassen. Diese Studie kann für eine Vielzahl von verschiedenen Zwecken verwendet werden. Sie können die Studie verwenden, um die Daten zu tilgen, für die Zyklusschätzung, für das Phasing und als ein einfaches gleitendes durchschnittliches Handelssystem. Siehe Kaufmans Buch und Murphys Buch für weitere Details über die vertriebene bewegte durchschnittliche Studie. Wie die Studie auf Ihrem Monitor zeigt, werden die gleitenden Durchschnitte einfach verschoben - nach rechts oder links über die Preisliste bewegt. Ein negativer Verschiebungswert verzögert den gleitenden Durchschnitt (s), der verwendet werden kann, um den gleitenden Durchschnitt auf dem Preisdiagramm zu zentrieren. Zum Beispiel, ein 20-Periode gleitenden Durchschnitt mit einem -10 Verschiebung zentriert den gleitenden Durchschnitt auf der Preis-Chart. Denken Sie daran, die Mathematik eines gleitenden Durchschnitt Kraft es immer folgen oder verzögern die tatsächlichen Preisdaten. Indem Sie den gleitenden Durchschnitt zentrieren, haben Sie ein genaues Bild des gleitenden Durchschnitts relativ zum aktuellen Kurs auf dem Diagramm. Mit dieser Technik können Sie schnell sehen, wie die vertriebenen gleitenden Durchschnitt Studie könnte sehr nützlich sein, bei der Lokalisierung und Schätzung Zyklen. Wenn der erwartete Zyklus z. B. 28 Perioden beträgt, geben Sie eine gleitende Durchschnittslänge von 28 an. Der Verschiebungswert ist dann die Hälfte dieses Wertes oder -14. Versuch es. Was passiert mit dem gleitenden Durchschnitt, wenn Sie die Verschiebung Wert auf 14 anstatt -14 Sie können natürlich die gleitenden Durchschnitt Crossover buysell Signale. Ein anderer Ansatz besteht darin, die Schlusskurse mit dem gleitenden Durchschnitt (s) zu verwenden, oder Sie können sogar den verschobenen gleitenden Durchschnitt als eine Schätzung der Unterstützungs - oder Widerstandsbereiche auf dem Preisdiagramm verwenden. Bitte beachten Sie die bewegliche durchschnittliche Studie für die vorgeschlagenen Handelsregeln. Wie Sie sehen können, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese Studie zu verwenden. Es erfordert nur eine kleine Menge an Experimentieren auf Ihrem Teil. Parameter: Period1 (4) - die Anzahl der Balken oder Perioden, die für den ersten gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Displacement1 (9) - die Anzahl der Intervalle, um den ersten gleitenden Durchschnitt zu verdrängen. Der Wert kann positiv oder negativ sein. Ein negativer Wert verschiebt den gleitenden Durchschnitt nach links von den Preisleisten, während ein positiver Wert die Preisleisten führt. Periode2 (18) - die Anzahl der Balken oder Perioden, die für den zweiten gleitenden Durchschnitt verwendet werden, Displacement2 (14) - die Anzahl der Intervalle, um den zweiten gleitenden Durchschnitt zu verschieben. Der Wert kann positiv oder negativ sein. Ein negativer Wert verschiebt den gleitenden Durchschnitt nach links von den Preisleisten, während ein positiver Wert die Preisleisten führt. Die Formel, um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, wird unten wiederholt. Die Formel lautet wie folgt: MAt (P1, Pn) n Mat ist der gleitende Durchschnitt für die aktuelle Periode. Pn ist der Preis für das n-te Intervall. N ist die Anzahl der Perioden. FuturesDaily berechnet den Durchschnitt der letzten n Intervalle und zeigt die Anzahl der Perioden an, die durch den Verschiebungswert angegeben sind. Ein negativer Verschiebungswert verzögert den gleitenden Durchschnitt, er bewegt den Durchschnitt (s) nach links. Ein positiver Verschiebungswert führt dazu, dass der gleitende Durchschnitt (s) den gleitenden Durchschnitt (s) nach rechts verschiebt. Der beste Weg, um diese Studie zu verstehen ist, es zu benutzen und zu experimentieren, bevor Sie versuchen, es zu handeln. Detrended Preis Oszillator (DPO) Detrended Preis Oszillator (DPO) Einleitung Der Detrended Preis Oszillator (DPO) ist ein Indikator entwickelt, um Trend von entfernen Preis und machen es leichter, Zyklen zu identifizieren. DPO verlängert sich nicht auf das letzte Datum, da es auf einem verschobenen gleitenden Durchschnitt basiert. Die Ausrichtung mit dem jüngsten ist jedoch kein Problem, da DPO kein Impulsoszillator ist. Stattdessen wird DPO verwendet, um Zyklen-Highslows zu identifizieren und die Zykluslänge zu schätzen. Kalkulation verschoben Gleitender Durchschnitt Die gleitende mittlere Verschiebung zentriert den gleitenden Durchschnitt. Betrachten Sie einen 20-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt Offset 11 Tage auf der linken Seite. Es gibt 10 Tage vor dem gleitenden Durchschnitt, 1 Tag im gleitenden Durchschnitt und 9 Tage hinter dem gleitenden Durchschnitt. In Wirklichkeit befindet sich dieser gleitende Durchschnitt in der Mitte seiner Rückblickperiode. Etwa die Hälfte der bei der Berechnung verwendeten Preise sind nach rechts und die Hälfte nach links. Abbildung 1 zeigt den SampP 500 ETF (SPY) mit einer 20-tägigen SMA (grüne gestrichelte Linie) und einem 20-tägigen SMA-Offset 11 Tage (rosa Linie). Die Endwerte sind die gleichen (106,84), aber die rosa gleitenden Durchschnitt endet am 27. Oktober und der grüne gleitende Durchschnitt endet am 11. November, die das letzte Datum auf der Karte ist. Beachten Sie auch, wie der zentrierte gleitende Durchschnitt (rosa) näher der tatsächlichen Preisverteilung folgt. Was bedeutet DPO-Messung Der Detrended Price Oscillator (DPO) misst die Differenz zwischen einem vergangenen Preis und einem gleitenden Durchschnitt. Denken Sie daran, dass DPO selbst nach links verschoben wird. Der Indikator oszilliert oberhalb von Null, wenn sich die Preise über dem verschobenen gleitenden Durchschnitt bewegen. Abbildung 2 zeigt den SampP 500 ETF (SPY) mit einem 20 Tage gleitenden Durchschnitt verschoben -11 Tage. Im Anzeigefenster wird 20-Tage-DPO angezeigt. Beachten Sie, dass DPO positiv ist, wenn der Kurs über dem verschobenen gleitenden Durchschnitt liegt und negativ, wenn der Preis unter dem verschobenen gleitenden Durchschnitt liegt. Obwohl dieser Indikator wie ein klassischer Oszillator aussieht, ist er nicht für Impuls-Signale ausgelegt. Der verschobene gleitende Durchschnitt ist in der Vergangenheit eingestellt und deshalb wird der DPO in der Vergangenheit gezeigt. Sogar mit dieser Verschiebung können DPO-Peaks und Tröge verwendet werden, um die Zykluslänge zu schätzen. DPO filtert die längeren Trends aus, um sich auf kürzere Zyklen zu konzentrieren. Abbildung 3 zeigt den Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mit DPO (20) im Anzeigefenster. Mit Blick auf die Gipfel und Täler, können wir sehen, ein 20-Tage-Zyklus mit den Tiefs Anfang September, Anfang Oktober, Anfang November und Anfang Dezember. Es gibt ungefähr 20 Tage zwischen diesen Tiefen. Der Zyklus verpasste Anfang Januar. Umschalten oder nicht verschieben Es ist möglich, den Detrended Price Oscillator (DPO) mit einer horizontalen Verschiebung nach rechts zu verschieben. Wenn DPO auf 20 eingestellt ist, wird eine 11-Periodenverschiebung benötigt, um sie an den jüngsten Preis anzupassen. Diese Verschiebungszahl stammt aus der Formel oben (202 1) 11. Während die Verschiebung mag wie eine gute Idee scheinen, ist es wirklich der Zweck dieses Indikators, die Zyklen zu identifizieren. Selbst bei einer positiven Verschiebung stimmen die DPO-Schwankungen nicht gut mit den Preisen überein. Im letzten Beispiel basiert der letzte Wert für DPO (20,11) noch auf dem Ende der letzten 11 Tage und dem Wert des gleitenden Durchschnitts. Beachten Sie, dass DPO negativ, da der Kurs unter dem zentrierten gleitenden Durchschnitt vor 11 Tagen (orange Box) verschoben. DPO entspricht nicht der aktuellen Preisaktion. Im Gegensatz zu DPO lag der Preis unter den 20-Tage-EMA der letzten 12 Tage. Der Percentage Price Oscillator (PPO) ist besser geeignet, überkaufte und überverkaufte Level zu identifizieren. PPO (1,20,1) zeigt die prozentuale Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem normalen 20-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Overboughtoversold Bedingungen auftreten, wenn die Preise relativ weit von ihrer 20-Tage-EMA. Schlussfolgerungen Der Detrended Price Oscillator zeigt den Unterschied zwischen einem vergangenen Preis und einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Gegensatz zu anderen Preisoszillatoren ist DPO kein Impulsindikator. Stattdessen ist es einfach entworfen, um Zyklen mit seinen Spitzen und Mulden zu identifizieren. Zyklen können durch Zählen der Perioden zwischen Spitzen oder Vertiefungen abgeschätzt werden. Benutzer können mit kürzeren und längeren DPO-Einstellungen experimentieren, um die beste Passung zu finden. DPO und SharpCharts Der Detrended Price Oscillator (DPO) finden Sie in der Indikatorliste von SharpCharts. Der Default-Parameter ist 20 Perioden, kann aber entsprechend den Zyklus-Zyklen angepasst werden. Benutzer können auch einen weiteren Parameter hinzufügen, der durch ein Komma getrennt ist. Ein Komma plus eine positive Zahl verschiebt die Anzeige nach rechts. DPO kann über, unter oder hinter dem Preisplot positioniert werden. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel des Detrended Price Oscillators. Vorgeschlagene Scans Der Detrended Price Oscillator eignet sich nicht gut für Scans, da der Indikator auf einem verschobenen gleitenden Durchschnitt basiert. Ein 20-Tage-DPO korreliert zu einem Preis vor 11 Tagen, was für Scans nicht praktikabel ist. Das DPO basiert ebenfalls auf absoluten Werten, was vergleichsweise erschwert. Eine 100-Aktie hat eine weitaus größere DPO-Spanne als eine 20-Aktie. Google gehandelt rund 590 pro Aktie Anfang Januar mit einem DPO rund 21. Intel gehandelt rund 20,5 Anfang Januar mit einem DPO um 0,20, die viel niedriger ist. Die DPO niedriger, weil Intel viel günstiger ist als Google. Weitere Studien Technische Analyse Charles Kirkpatrick amp Julie R. Dahlquist